Конечно же, 2 варианта, как обычно.
- Ставим пакет средств администрирования Windows Server 2003 (adminpak.msi), используем оснастку Remote Desktops (Удаленные рабочие столы).
- Используем стандартный RDP клиент, для этого запускаем его с ключом /console: %SystemRoot%\system32\mstsc.exe /console
Обратите внимание, что про второй вариант во встроенной справке не сказано ни слова. А на сайте все же есть.
Update: в 6й версии клиента параметр в справке описан.